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请详细说明一下资本市场线的含义以及表达式

作者：职业培训 时间： 2025-01-16 07:49:15 阅读：595

资本市场线中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差

根据：总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险利率

　　　总标准差＝Q×风险组合的标准差

可知：

当Q＝1时，总期望报酬率＝风险组合的期望报酬率，总标准差＝风险组合的标准差

当Q＝0时，总期望报酬率＝无风险利率，总标准差＝0

所以，资本市场线的斜率＝（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/风险组合的标准差

由于资本市场线中，截距为无风险利率，所以，资本市场线的表达式应该为：

总期望报酬率＝无风险利率＋[（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/风险组合的标准差]×总标准差

或者表述为：

投资组合的期望报酬率＝无风险利率＋[（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/风险组合的标准差]×投资组合的标准差

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