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市场组合的β为1，为什么

作者：职业培训 时间： 2025-02-06 15:49:17 阅读：896

1. 贝塔系数是衡量资产与市场组合风险相关性的指标。根据其定义公式，资产的贝塔系数等于该资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准差，再除以市场组合的标准差。

2. 对于市场组合本身，其相关系数等于1，因为市场组合与其自身的相关系数总是最高的。

3. 因此，市场组合的贝塔系数等于市场组合与其自身的相关系数，即1。

4. 这个结论可以作为一个基本的金融理论记住，即市场组合的贝塔系数恒定为1。

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