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什么是贝塔值的估算方法

作者：职业培训 时间： 2025-01-15 17:17:49 阅读：778

贝塔值的估算方法：

β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)。

关键变量的选择：有关预测期间的长度;收益计量的时间间隔。使用历史β值估计权益资本的前提：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。

贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。

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