高级计量经济学内容整理如下：

主要涉及OLS方法，假设如下：

1. 线性参数（线性性）

2. 精确外生性

3. 无多重共线性

4. 球形误差方差，包括同方差性与各观察值间无相关性

满足上述假设1至4的方程构成古典回归模型，进行假设检验需额外加入正态性假设。

5. 正态性误差项

从有限样本到大样本理论的转换：

有限样本理论在以下三个假设之一被违反时失效：（1）回归变量的外生性；（2）误差项的正态性；（3）回归方程的线性性。

大样本理论在样本足够大时，推导估计量及其相关统计量的分布近似。

大样本假设包括：

1. 线性性

2. 随机平稳性

{yi,xi}联合平稳且随机平稳

3. 预定回归变量

所有回归变量与误差项正交。

4. 排序条件

E(xixi')非奇异（且有限）。

5. gi为马尔丁格尔差分序列，具有有限二阶矩

通过假设2及中心极限定理，得到S=E(gigi')。

6. 回归变量有限四阶矩

E [(xik xij)^2]在所有k, j（1,2,...,K）下存在且有限。

7. 条件同方差性

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文章来源：天狐定制

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