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相互独立的正态分布函数相加减，还是正态分布么

作者：职业培训 时间： 2025-02-07 23:15:07 阅读：276

是，比方书X服从N(a,b)，Y服从N(c,d)，那么X+Y服从N（a+b，c+d）X-Y服从N（a-b，c+d）。

因为X，Y独立，所以

Var（X-Y）=Var（X）+Var（Y）=2∑

（∑^2）=2（∑^2）

一般的，如果∑（大写，不是小写的σ）出现，它代表的就是方差阵：）

扩展资料；

方差在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

参考资料来源：百度百科-方差

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