概率论和数理统计。计量经济学和数学最大的区别是从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。在数学方面吃透高数、概率论和数理统计即可。

计量经济学分为理论和应用，方向不太一样。

理论计量经济学（Theoretical Econometrics）以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。理论计量经济学除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验模型。

应用‎计量经济学（Applied Econometrics）则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

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