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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（　　）。

作者：职业培训 时间： 2025-02-07 12:01:38 阅读：595

【答案】：C

机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，所以，选项 A错误；对于两种证券组合的机会集曲线，曲线上报酬率最低点不是最小方差组合点，最小方差组合点比组合中报酬率较低的那项资产的标准差还要小，所以，选项 B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，所以，选项 C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，所以，选项 D错误。

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