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对数收益率怎么算

作者：职业培训 时间： 2025-01-01 14:33:36 阅读：813

在金融领域中，计算对数收益率是一种常用的方法。它是基于普通收益率的泰勒级数展开，其基本公式表现为t期的对数收益率，即ln(Pt)-ln(Pt-1)，这里的Pt代表t期的资产价格，Pt-1则表示前一期的价格。对数收益率特别适合于处理短期时间间隔的情况，因为它是基于一阶泰勒级数近似，当时间跨度增大，误差也随之增加。

对数收益率的一大优点是其可加性。当我们需要计算从t期到t+n期的总对数收益率时，可以直接将各个期的对数收益率相加，即Rt + R(t+1) + R(t+2) + ...，这样计算简单直观。这种特性使得对数收益率在分析资产价格变动和计算复合增长时显得非常有用。

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